José Olmo presenta un estudio sobre predicción de la volatilidad financiera en la Dynamic Econometrics Conference

Durante su intervención, José Olmo presentó una investigación desarrollada junto a un estudiante de doctorado de la Universidad de Zaragoza centrada en la mejora de la predicción de la volatilidad financiera. El estudio propone un nuevo modelo basado en el uso de datos intradiarios de alta frecuencia y en el análisis de la distribución empírica de los rendimientos de los activos, con el objetivo de obtener estimaciones más precisas de la volatilidad.

Una mejor medición de este indicador resulta fundamental para la gestión del riesgo financiero, la valoración de activos y la toma de decisiones de inversión, aspectos clave en el funcionamiento de los mercados. El trabajo se enmarca en el ámbito de la econometría aplicada a las series temporales, incorporando enfoques cuantitativos avanzados para mejorar la capacidad predictiva de los modelos existentes.

La Dynamic Econometrics Conference constituye uno de los encuentros de referencia internacional en este campo, reuniendo a investigadores de reconocido prestigio como Sir David Hendry (Univ. Oxford) o el profesor Emérito Andrew Harvey (Univ. Cambridge) para debatir los avances más recientes en métodos econométricos y análisis económico.

La participación de ARAID en este foro contribuye a reforzar la proyección internacional de la investigación desarrollada en Aragón y su aportación a áreas estratégicas como el análisis económico y financiero.